Девальвация может погубить белорусские банки

Нацбанк Беларуси сегодня переживает непростые времена, равно как и вся экономика страны.

Однако помимо текущих проблем на валютном рынке, девальвационных ожиданий, сдерживания роста курса и существования в Беларуси как минимум трех разных курсов инвалюты, Нацбанку необходимо решать не менее важные: привлечение иностранных инвесторов, наращивание ЗВЗ, и все это в условиях фактической девальвации национальной валюты. Для того, чтобы уже работающие инвесторы не стали «сворачивать» свое дело в Беларуси, Нацбанк решил вводить меры. И начал с банков Беларуси.

На днях стало известно, что правление Национального Банка приняло решение разрешить комбанкам страны удержание на балансе сверхнормативных рисков. НББ уже принял соответствующее Постановление за номером 175, которое будет действовать до 1 января 2014 года.

Девальвация погубит белорусские банки?

Согласно белорусскому законодательству, уставный фонд и собственный капитал, работающих в Беларуси банков учитывается в национальной валюте, при том, что пруденциальные нормативы – рассчитаны в эквиваленте европейской валюты. По закону страны уставный фонд банка не может быть меньше пяти миллионов евро, нормативный капитал банка, который привлекает средства физических лиц – не менее 25 миллионов.

Однако после пересчета уставных фондов и нормативных капиталов, действующих в Беларуси финучреждений по реальному курсу, который сегодня действует на межбанке – стало ясно, что у белорусских банков может появиться куда более трудная проблема, чем валютный кризис. Исходя из пересчета по приближенному к реальному курсу европейской валюты в Беларуси, у 10 из 24 банков, работающих со средствами физических лиц, показатели оказались ниже установленных нормативами. Их капитал упал до 7,87-21,98 миллионов евро. Фактически из-за девальвации 15 финучреждений должны были перестать работать на белорусском рынке.

Также после пересчета уставных фондов финучреждений не работающих с физическими лицами, оказалось, что у этих банков он составляет 1,42-4,92 миллиона евро, что также ниже нормы.

НББ медлит с девальвацией, спасая банковскую систему Беларуси?

Выполнение пруденциальных нормативов становится еще сложнее с учетом продолжающейся девальвации белорусского рубля. А вот медленные темпы девальвации, которые демонстрирует Нацбанк, говорят о том, что там вполне осознают риски, связанные с собственным капиталом белорусских банков.

Если же провести одномоментную девальвацию, то единовременно падет капитал белорусских банков в эквиваленте европейской валюты, что вызовет настороженность иностранных инвесторов и кредиторов, и соответственно, приведет к оттоку инвестиций.

Если же одномоментная девальвация произойдет, то всего 8 белорусских банков смогут "удержаться на плаву", и выполнить требования пруденциального норматива по размерам собственного капитала для финучреждений, работающих со средствами физлиц.

Хэджирование валютных рисков

В Беларуси действует закон, согласно которому финучреждения, акционеры которых вносят валюту в уставные фонды, должны были эту валюту продавать, иначе произошло бы нарушение нормативов по ограничению валютных рисков. Эта проблема была актуальна особенно для тех белорусских банков, которые работают с солидными инвестициями и имеют длинные валютные позиции с близкими к нормативу значениями.

Принятый Национальным банком документ должен разрешить существующее противоречие, а также обеспечить уверенность банков в том, что 1 января 2014 года Национальный Банк не сможет требовать с них продажу иностранной валюты, внесенной акционерами в уставный фонд. Такое хеджирование валютных рисков призвано не только успокоить уже работающие финучреждения, но и привлечь новых инвесторов. Всего в Беларуси из 31 банка 26 создано с участием иностранного капитала.

Если цифры в белорусских рублях, в которых указаны уставные капиталы и нормативы банков Беларуси, перевести в евро по межбанковскому курсу, действовавшему на утро 20 мая (11360 рублей за 1 евро), то будет видно, кто из банков даже в сложной ситуации может соблюдать установленные нормативы, а кто находиться в зоне повышенного риска. Нормативу уставного капитала (5 млн евро) соответствуют 16 банков из 31


По установленному размеру нормативного капитала, позволяющему работать с денежными средствами физических лиц, требованиям соответствуют всего 8 банков из 31


Как видно из таблицы по размеру нормативного капитала девять банков Беларуси из тридцати одного, могут даже при существующей сегодня скрытой девальвации, похвастать выполнением установленных норм, это Белагропромбанк, Беларусбанк, БПС-банк, Белвнешэкономбанк, Приорбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк, Банк ВТБ (Беларусь).

И если с денежными средствами населения работают не все белорусские банки, то учитывая необходимый размер уставного фонда для существования банка, в зоне повышенного риска, в новых условиях экономической действительности страны оказались: Кредэксбанк, РРБ-Банк, Сомбелбанк, БТА Банк, Трастбанк, Онербанк, Технобанк, Цептер Банк, Альфабанк, Белорусский Банк Малого Бизнеса, Банк Москва-Минск, Абсолютбанк, Евробанк, ТК Банк и Международный резервный банк.